fbpx

Резултати

По-долу може да се запознаете с представянето на нашата система в реална и тестова среда:

Освен всички тестове, които сме направили за да докажем дългосрочния успех на нашата система, може да следите развитието на една от реалните ни сметки в графиката по-долу:

%name Резултати

Подробни статистики може да видите в нашия профил: www.myfxbook.com/members/AICapital

Тестовете ни са изпълнени на специално разработен софтуер и допълнителни лицензирани програми за достъп до качествени тикови данни. Начинът по който са извършени тестовете гарантира тяхната достоверност и коректност. По-долу може да се запознаете с различните видове тестове:

Бек тест представлява трейдинг (търговска) симулация която се извършва върху котировки от изминал период. Включват спред и лихвен суап. Резултатите от тях съвпадат с търговията в реално време и реални средства с много малки разлики, причинени от реалното пазарно изпълнение.

Релативният и максимален дроудаун са най-важните параметри в една трейдинг система. Те показват загубите в проценти по време на най-неблагоприятните условия за въпросния период. Нашият Форекс робот може да бъде фино настроен чрез задаване на риск параметър, който директно влияе на дроудауна и печалбата.

С робота на AI Capital, печалбата расте експоненциално. Това се дължи на нашата специално разработена мъни мениджмънт система, която е интегрирана в кода му. Това означава, че по-дългите периоди на търговия, водят до значително по-голяма възвръщаемост.

По-долу може да разгледате резултати от нашите тестове с различен риск и период (при всички тестове е прилагано акумулиране на капитала, без теглене или довнасяне на средства):

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 345.49 (3.10%)
Чиста печалба: 2 474.79 Релативен дроудаун: 3.13% (324.70)
Спечелени сделки: 294 (44.21%) Загубени сделки: 371 (55.79%)

AI Capital Back Test - 1 year/risk 0.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 709.75 (5.79%)
Чиста печалба: 5 199.68 Релативен дроудаун: 5.94% (603.32)
Спечелени сделки: 294 (44.21%) Загубени сделки: 371 (55.79%)

AI Capital Back Test - 1 year/risk 1%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 2792.26 (11.88%)
Чиста печалба: 21 026.64 Релативен дроудаун: 16.55% (1726.93)
Спечелени сделки: 294 (44.21%) Загубени сделки: 371 (55.79%)

AI Capital Back Test - 1 year/risk 3%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 9015.43 (12.60%)
Чиста печалба: 54 619.93 Релативен дроудаун: 28.90% (3116.57)
Спечелени сделки: 294 (44.21%) Загубени сделки: 371 (55.79%)

AI Capital Back Test - 1 year/risk 5.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 531.10 (4.01%)
Чиста печалба: 6 436.83 Релативен дроудаун: 4.01% (531.10)
Спечелени сделки: 966 (44.64%) Загубени сделки: 1198 (55.36%)

AI Capital Back Test - 3 years/risk 0.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 1271.00 (7.55%)
Чиста печалба: 15 314.50 Релативен дроудаун: 7.55% (1271.00)
Спечелени сделки: 966 (44.64%) Загубени сделки: 1198 (55.36%)

AI Capital Back Test - 3 years/risk 1%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 11457.74 (11.81%)
Чиста печалба: 117 746.43 Релативен дроудаун: 20.54% (8825.92)
Спечелени сделки: 966 (44.64%) Загубени сделки: 1198 (55.36%)

AI Capital Back Test - 3 years/risk 3%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 100233.48 (12.58%)
Чиста печалба: 709 600.58 Релативен дроудаун: 34.52% (41931.34)
Спечелени сделки: 966 (44.64%) Загубени сделки: 1198 (55.36%)

AI Capital Back Test - 3 years/risk 5.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 606.77 (3.81%)
Чиста печалба: 9 722.96 Релативен дроудаун: 3.81% (606.77)
Спечелени сделки: 1611 (44.65%) Загубени сделки: 1997 (55.35%)

AI Capital Back Test - 5 years/risk 0.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 1788.50 (7.45%)
Чиста печалба: 25 947.26 Релативен дроудаун: 7.45% (1788.50)
Спечелени сделки: 1611 (44.65%) Загубени сделки: 1997 (55.35%)

AI Capital Back Test - 5 years/risk 1%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 30151.70 (11.80%)
Чиста печалба: 326 455.12 Релативен дроудаун: 20.50% (23242.78)
Спечелени сделки: 1611 (44.65%) Загубени сделки: 1997 (55.35%)

AI Capital Back Test - 5 years/risk 3%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 527220.20 (12.58%)
Чиста печалба: 3 775 480.43 Релативен дроудаун: 34.49% (220711.03)
Спечелени сделки: 1611 (44.65%) Загубени сделки: 1997 (55.35%)

AI Capital Back Test - 5 years/risk 5.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 902.60 (3.96%)
Чиста печалба: 18 188.26 Релативен дроудаун: 4.25% (435.18)
Спечелени сделки: 2603 (44.71%) Загубени сделки: 3219 (55.29%)

AI Capital Back Test - 10 years/risk 0.5%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 3534.19 (7.38%)
Чиста печалба: 61 569.84 Релативен дроудаун: 7.78% (812.45)
Спечелени сделки: 2603 (44.71%) Загубени сделки: 3219 (55.29%)

AI Capital Back Test - 10 years/risk 1%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 208560.81 (11.79%)
Чиста печалба: 2 318 697.59 Релативен дроудаун: 20.95% (2365.80)
Спечелени сделки: 2603 (44.71%) Загубени сделки: 3219 (55.29%)

AI Capital Back Test - 10 years/risk 3%

Начален депозит: 10 000 Максимален дроудаун: 14536612.29 (12.58%)
Чиста печалба: 104 366 874.20 Релативен дроудаун: 35.60% (4427.46)
Спечелени сделки: 2603 (44.71%) Загубени сделки: 3219 (55.29%)

AI Capital Back Test - 10 years/risk 5.5%

Месечна възвръщаемост

По-долу може да проследите месечната промяна на капитала през последните 10 години с начален капитал 10 000 euro .

 

Годишна възвръщаемост

На базата на 10 годишен период (2007-2016) и начален капитал от 10 000 euro, средната годишна възвръщаемост е 184%. Като най-ниската е реализирана през 2007 с 15.75%, а най-високата е през 2016 с 562.14%. В по-долните графики може да разгледате всяка година по отделно:

Годишна възвръщаемост: 15.75%

Годишна възвръщаемост: 204.83%

Годишна възвръщаемост: 37.45%

Годишна възвръщаемост: 22.81%

Годишна възвръщаемост: 236.69%

Годишна възвръщаемост: 127.41%

Годишна възвръщаемост: 188.65%

Годишна възвръщаемост: 231.77%

Годишна възвръщаемост: 211.24%

Годишна възвръщаемост: 562.14%

Този тест е изпълнен с постоянен размер на лота - 0.1 (без мъни мениджмънт) и сметка в щатски долар. Имайки предвид, че инструмента, който се използва е EUR/USD, то всеки долар от печалбата или загубата е равен на 1 пипс. Нашият тест включва 1 пипс спред и лихвен суап. Очакваната печалба е 8.26. Всичко това значи, че имаме средна печалба от 8.26 пипса за 10 годишен период с 2749 сделки (включително и губещите). Това показва, че даже при значително по-лоши условия на търговия (от стандартните слипидж и спред в индустрията), нашата система все още остава печеливша в дългосрочен период.

AI Capital Resilient System Test

Подобно на устойчивия системен тест, този е изпълнен не с цел печалба, а да докаже качествата на нашата система. Тестът е изпълнен без мъни мениджмънт и с постоянен размер на лота. Имайки предвид, че използваме позитивно риск/риуорд съотношение (тейк профита е винаги на по-голямо разстояние от цената, от колкото стоп лоса) в нашите нормални търговски настройки имаме по-малко печеливши сделки, от колкото губещи. В този тест, профит таргета е равен на стоп лоса. Може да се отбележи, че дори да не е толкова ефективна системата, тя все още генерира стабилна възвръщаемост и този път печелившите сделки са с 19.24% повече от губещите (включени са 10 пойнта спред и лихвен суап).

AI Capital Real Trading Edge

Президентските избори в САЩ през 2016 са може би най-противоречивите и значими в американската история. Това събитие се очакваше от всички участници на пазара. Повечето от брокерските компании и доставчици на ликвидност по целия свят, значително увеличиха своите маржин изисквания. Всички реномирани новинарски агенции съобщиха за значителни пазарни движения във всички класове активи. “Massive FX Volatility” и “Stock Markets Rollercoaster” бяха заглавията на най-популярните финансови уебсайтове.

Въпреки опасностите и очакваните лоши условия за търговия (висок спред, висок слипидж, завишени маржин изисквания, екстремна волативност, големи движения) ние решихме да подложим на нашата система на стресов тест.

По-долу може да видите промяната на салдото на една от реалните ни сметки, както и скриншот от MT4 платформата:

AI Capital Real Stress Test - Statement

AI Capital Real Stress Test

Монте Карло анализ или симулация е техника, която ни помага да пресметнем риска и доходността на нашата система много по-прецизно и реалистично.

В основата на метода е да изпълни една и съща симулация многократно с различни малки промени. Те могат да бъдат: промяна реда на сделките, ресамплинг на сделките и произволно пропускане на част от тях.

Колкото е по-голям броя на симулациите, толкова по-голяма е статистическата значимост на резултатите. Монте Карло анализът на AI Capital е изпълнен с 1000 произволни симулации и произволно пропускане на 5% от сделките. Графично са насложени резултатите от всички симулации, като в таблиците може да се запознаете с изменението на дроудауна.

При екзакт метода се променя само реда на сделките. Тук не се променя крайният резултат при печалбата, но е много полезен за анализ на различните вариации на дроудауна, които се получават в следствие от разбъркването на сделките.

AI Capital Monte Carlo - Exact

AI Capital Monte Carlo - Exact

Нивата на увереност (Confidence level) показват каква е вероятността, резултатите да бъдат същите или по-добри от съответния ред.

Ресамплинг методът е по-сложна вариация на теста, в която сделките не са само разбъркани. Тук се избират произволен брой от всички сделки в историята. Различното е при този метод е, че с броят на сделките е различен и една сделка може да бъде повторена няколко пъти, а друга напълно да отсъства.

Този метод е изключително екстремен и обикновено променя, както реализираната печалба, така и дроудауна.

AI Capital Monte Carlo - Resampling

AI Capital Monte Carlo - Resampling

Нивата на увереност (Confidence level) показват каква е вероятността, резултатите да бъдат същите или по-добри от съответния ред.

При екзакт метода се променя само реда на сделките. Тук не се променя крайният резултат при печалбата, но е много полезен за анализ на различните вариации на дроудауна, които се получават в следствие от разбъркването на сделките.

AI Capital Monte Carlo - Exact with Money Management

AI Capital Monte Carlo - Exact with Money Management

Нивата на увереност (Confidence level) показват каква е вероятността, резултатите да бъдат същите или по-добри от съответния ред.

Sign up for our Free Course

Understanding Auto Trading

and you will receive
Special Bonus

1 month free use of our Trading System